システムトレードの優位性

裁量トレードのように、事後講釈でいくらでも辻褄を合わせた言い訳ができる取引ではありません。極秘情報や仕手筋の情報といった、バクチのような怪しげで不確かな取引方法でももちろんありません。当社が提供するのは、統計的な優位性に基づいたトレードシステムです。

本トレードシステムは、『三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ』株の取引で優位性が認められたシステムそのものを提供します。

『三菱UFJフィナンシャル・グループ』の理由

ご存知のとおり日本を代表するメガバンク株です。

取引量の多さでは他の２メガバンク（みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ）も膨大ですが、なぜ『三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ』なのでしょうか。

他の２つについても有効なシステムトレードは充分に構築できます。

しかし、以下の２点から『三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ』を選択しトレードシステムを提供することとしました。

○上場時期が３メガバンクの中で一番早く取引データ量が一番多い

『三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ』は、２００１年４月に統合されているので、７年半以上のデータの蓄積があります。一般的にデータ量が多いほど牢固なシステムが構築できるのです。

○株価が１,０００円近辺であり、１００株単位で取引できる

１０万円程度で取引が可能です。

※２００７年１０月から株が１,０００分割されたため取引のハードルが下がりました。

信用取引で資金の２倍運用

資金を有効に働かせるためには、レバレッジをかけることがもっとも有効です。すなわち投下資金より多くの取引を行い資金増加を加速させていくために信用取引を利用するのです。

もちろん、闇雲に上限ギリギリまでレバレッジをかけることは避けなければいけません。当たり前ですが、利益も大きくなりますが、損失もその分大きくなるからです。

では、どれくらいのレバレッジが有効なのでしょうか？

個人の運用スタンスによりますが、２倍程度が妥当と考えます。本トレードシステムは５０万円の資金からスタートできますが、これまでの最大ドローダウン（最大損失）でも、３０万円以上残る計算となっています。つまり、信用取引ができなくなる最低ラインは割り込まなくて済むのです。

『売り』は６０％稼ぎ出す

メガバンク株共通にいえることですが、「寄り付き」が高く「大引け」にかけて安くなる傾向は顕著です。つまり、『売り』から入る信用取引が非常に有効となります。

機関投資家、個人投資家問わずそうなのでしょうが、朝一番の取引は圧倒的に『買い』から入る習性があるのです。『売り』は日中の市場の様子を見てからということなのでしょう。空売りを利用し、『売り』から入れる信用取引口座は本システムトレード必須のアイテムといえます。

本トレードシステムでは、『売り』からの利益で全体の６０％を稼ぎ出します。

年間平均収益１００％の期待値

１日で完結する取引ですので、１回あたりの取引の平均利益は大きくは見えません。信用取引で資金の２倍の取引をし、１日で平均０．８８％の利益となります。少ないとはいっても１日での利益率は普通預金の１年の利息とは比べ物にならないほどの高パフォーマンスです。

勝ちや負けを繰り返しますが、平均で０．８８％という利益を年間で百数十回積み重ねると、収益は年間で１００％を超えます。積み重ねていき最後には大きな利益を獲るのです。すなわち、投資資金が１００万円なら１００万円超の、投資資金が５００万円なら５００万円超の利益が出る期待値があるのです。

では、これまでの銘柄を見つけ出す方法で、年間で１００％騰がる、すなわち倍になる銘柄を見つけることは容易なことでしょうか？信用取引を利用して投資資金の２倍で運用したとしても５０％も上昇もしくは下落する銘柄を見つけ出すことが必要となります。

アナリストや専門化と呼ばれる人たちに頼ったとしても、その人たちの推奨する銘柄で思い通りのパフォーマンスをあげてこられたでしょうか？というより、そもそも銘柄の推奨だけで、売買のタイミングが示されず、検証すらできないものではなかったでしょうか。取引においてはタイミングが最も重要なポイントであるにもかかわらずです。

売買ポイントは毎日決まった時間

本トレードシステムは、騰がる銘柄を見つけ出すのではなく、１銘柄をシステムどおりに集中的にトレードする。そして、売買ポイントは一定なので最も大事なタイミングを逃しません。

「寄り付き」に成行きでエントリー（売りor買い）し、「大引け」に引け成行きで決済（反対売買をしポジションを解消）します。

一晩持ち越すオーバーナイトはせず、当日１日だけで取引が完結します。日経２２５先物では明らかにオーバーナイトの優位性があるのですが、『三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ』株ではほとんどありませんので１日で決済してしまいます。

それでは、本トレードシステムを実行する１日がどのような流れとなるかご覧ください。

�@ データの入力（５〜１０分程度）

朝７時〜９時までにニューヨーク市場、日経平均、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ株のデータをエクセルシートに入力します。すると、その日のサイン（「買い」「売り」「見送り」のいずれか）表示されます。

※ニューヨーク市場のデータ以外は前日１５時以降に入力しておくこともできます。

�A 取引注文/エントリー（２〜３分程度）

トレードシステムのサインに従い、売りor買い注文を朝９時までに入れます。

注文条件は「成行き」または「寄り成り」とし、寄付値で約定させます。

�B 反対売買（２〜３分程度）

エントリーで約定した後の９時過ぎから１５時までの間に「大引け成行き」（後場の引け成り）注文を入れます。これで１日の終値で約定することができます。

１日でかかる時間としては１５分程度です。慣れてしまえば１０分もかからないはずです。

お勤めの方でも、取引時間もエントリーは出勤前に注文し、反対売買もランチやコーヒーブレイク時に注文を入れればお仕事に支障はないでしょう。

ネット証券では携帯に対応している会社がほとんどですので、場所も選ばず注文を入れられます。電車の中や取引先への外出の途中でも取引が可能です。

エクセルシートのシステム

システムは一般的に扱いやすいエクセルシートですので、特別なソフトをインストールする必要はありません。日々データを入力するだけでサインが表示されます。

本トレードシステムは以下のような画面ですのでサインがどなたにでも理解できるようになっています。

簡単な操作で、高パフォーマンスをたたき出すトレードシステムなのです。

システムロジック

『三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ』株価、日経平均、ニューヨーク市場の動向をもとにロジックを構成しています。行き過ぎによるミスプライスを極力逃さないよう設計されています。

ロジック自体は見ることができませんが、２００１年４月から現在に至るまでの成績を表示することができます。

つまり、株価データを追加していけば、今後も成績を継続して表示することができるのです。

取引日数は、全取引日の５０％程度ですので、月平均で１０日程度「買い」「売り」いずれかのサインが出ます。毎日取引する必要もなく、確率の高い日に取引を行っていきます。